Directionnel Trading DEFINITION de la négociation directionnelle Stratégies de négociation basées sur l'évaluation des investisseurs de l'ensemble du marché ou une direction des sûretés spécifiques. La négociation directionnelle peut signifier une stratégie de base d'aller longtemps si le marché ou la sécurité est perçue comme la position plus élevée, ou prendre des positions à découvert si la direction est à la baisse. Toutefois, le terme est plus largement utilisé dans le cadre du négoce d'options, car un certain nombre de stratégies peuvent être utilisées pour capitaliser sur un mouvement plus ou moins élevé sur le marché ou un stock en particulier. Alors que le commerce directionnel exige que le commerçant ait une conviction forte sur le marché ou la direction à court terme des titres, le commerçant doit également avoir une stratégie d'atténuation des risques en place pour protéger le capital d'investissement dans le cas d'un mouvement dans la direction opposée. RUPTURE DU COMMERCE DIRECTIONNEL La négociation directionnelle des actions aurait généralement besoin d'un mouvement assez important pour permettre au trader de couvrir les commissions et les coûts de négociation tout en réalisant un profit. Mais avec les options, en raison de leur effet de levier, la négociation directionnelle peut être tentée, même si le mouvement anticipé dans le stock sous-jacent ne devrait pas être grande. Par exemple, un commerçant (appelez-le Bob) peut être optimiste sur stock XYZ, qui se négocie à 50, et s'attend à ce qu'il monte à 55 dans les trois prochains mois. Bob pourrait donc acheter 200 actions à 50, avec un stop-loss possible à 48 dans le cas où le stock inverse direction. Si le stock atteint l'objectif de 55, Bob pourrait le vendre à ce prix pour un bénéfice brut (avant commissions) de 1 000. Que se passe-t-il si Bob s'attend à ce que XYZ négocie seulement jusqu'à 52 dans les trois prochains mois Dans ce cas, l'avance attendue de 4 peut être trop petite pour justifier l'achat du stock pure et simple. Options peuvent offrir Bob une meilleure alternative à faire de l'argent hors XYZ. Disons Bob s'attend à négocier XYZ (qui est de négociation à 50) principalement sur les côtés au cours des trois prochains mois, avec la hausse à 52 et la baisse à 49. Un commerce option possible est pour Bob de vendre à l'argent Un prix d'exercice de 50 expirant dans trois mois, pour lequel il pourrait recevoir une prime de 1,50. Bob écrit donc deux contrats d'option de vente (de 100 actions chacune) et reçoit une prime brute de 300 (soit 1,50 x 200). Si XYZ monte à 52 au moment où les options expirent dans trois mois, ils expireront non exercés et le gain de Bobs est la prime de 300 (moins de commissions). Toutefois, si XYZ traite moins de 50 au moment de l'expiration de l'option, Bob serait obligé d'acheter les actions à 50. Si Bob était très optimiste sur XYZ et voulait tirer parti de son capital commercial. Il pourrait également acheter des options d'achat comme une alternative à l'achat du stock pure et simple. Globalement, les options offrent une flexibilité beaucoup plus grande pour structurer les métiers directionnels par opposition aux métiers longshort droit dans un stock ou un index.3 Ways Commodity Options Trading diffère des options d'achat d'actions Im un grand fan de négociation des options de marchandises. Et vous devriez l'être aussi. Mais il ya quelques nuances lors de l'échange des options de matières premières que vous avez à considérer si vous allez déplacer un peu de capital loin des actions. Ces 3 différences sont les concepts les plus importants à comprendre, car ils peuvent potentiellement changer la façon dont vous commerce ces instruments. La peur est dans les deux directions Si il ya une chose à apprendre sur les options, c'est que chaque contrat aura une volatilité implicite différente. Vous pouvez visualiser la volatilité implicite sur diverses grèves en examinant l'asymétrie de la volatilité. Voici une image de LiveVol montrant l'inclinaison de la volatilité pour SPY Options de juin: Notez que comme nous allons plus bas dans la grève, la volatilité implicite sur chaque contrat augmente. C'est parce que les traders option sont prêts à payer pour la protection contre les risques de queue, et la plupart des hedgers dans les actions sont craintifs d'inconvénient. Comparez cela avec l'inclinaison de la volatilité pour les options de juin de GLD: Au lieu d'un biais, nous avons maintenant un sourire. Ce qui se passe ici Il se résume à la perception du risque. Les investisseurs en actions ont peur d'une baisse des actions. Mais dans les produits comme l'or, le pétrole, le soja et les monnaies, la perception du risque est bidirectionnelle. Cela signifie que le risque de queue peut être de chaque côté. Pensez au pétrole - si nous voyions un mouvement de pétrole à la hausse dans un très court laps de temps, cela aurait des conséquences importantes sur divers actifs. Ainsi, lorsque les hedgers et les spéculateurs se tournent vers les options de produits de base, ils craignent des mouvements forts dans l'une ou l'autre direction. Cela modifie l'ensemble de stratégies utilisées dans le négoce d'options sur les produits de base - les condors de fer deviennent plus attrayants, tout comme les ventes après les mouvements extrêmes. Les matières premières ont un risque différent basé sur l'événement Les actions individuelles peuvent être conduites par des mises à niveau, des déclassements, des bénéfices, des évènements de la FDA, des opérations d'initiés, des mises à jour, un rééquilibrage institutionnel, La liste peut continuer. Ce risque accru produit une plus grande récompense potentielle - et pour ceux qui veulent obtenir plus conservateur, les indices de négociation ou les contrats à terme d'indice peuvent atténuer ce risque. Avec les options de produits, les risques qui entraînent le mouvement sont très différents de ce qui conduit les actions. Il pourrait être fondé sur les rapports sur l'offre ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales. Parce que les risques sont différents, il peut vous donner un moyen de diversifier vos métiers contre différents risques. Cela peut être crucial pour trouver les meilleurs métiers. Commodity Option Traders sont une race différente Rappelez-vous, il s'agit de la perception du risque. Pourquoi le risque est-il bidirectionnel? Parce que les motivations sur le marché des matières premières sont complètement différentes des stocks. Joe agriculteur doit vendre son soja. Spacely Sprocket entreprise doit couvrir leur risque Euro. ZeroHedge doit acheter plus d'argent pour combattre les manipulateurs. Comparer avec les stocks - pour 95 de la population, l'investissement est le terme clé. Ils cherchent à acheter des actions dans les entreprises. Contraste que l'or et le pétrole: theres aucun flux de trésorerie de ces. D'un point de vue structurel, ce ne sont pas des investissements. Les besoins de ces marchés étant différents, les exigences de ces marchés sont différentes. Ce qui se passe en ce moment. Je vois deux possibilités dans les mois d'été. Soit le risque événementiel (EurozoneChina) fait un retour ou il doesnt. Si nous obtenons le premier scénario, alors les corrélations seront ratchet up parmi les stocks et ce sera un jeu macro à nouveau. Si la seconde s'annonce, alors la volatilité et la liquidité estivales diminueront. Quoi qu'il en soit, le négoce d'options de matières premières est certainement revenir dans mon arsenal de négociation pour les prochains mois. Steven Place est le fondateur et le principal commerçant à investingwithoptionsStudio Di Florio Blog bidirectionnelle options commerciales 8211 légitimes comment faire de l'argent à l'option binaire Etc. Laser fonctionne directement. Produit: ruban bidirectionnel à flexjobs, south dakota. Vdc, les produits de lignine acide et les équilibres vont commencer. Utilitaire directionnel utilise systématiquement l'évaluation de diverses options en abandonnant les applications provisoires. Plaque de montage bidirectionnelle. 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